Сравнение PRRIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PRRIX и ^GSPC составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и ^GSPC
Основные характеристики
PRRIX:
1.30
^GSPC:
1.62
PRRIX:
1.90
^GSPC:
2.20
PRRIX:
1.24
^GSPC:
1.30
PRRIX:
0.54
^GSPC:
2.46
PRRIX:
3.69
^GSPC:
10.01
PRRIX:
1.61%
^GSPC:
2.08%
PRRIX:
4.57%
^GSPC:
12.88%
PRRIX:
-19.32%
^GSPC:
-56.78%
PRRIX:
-4.53%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.36% против 11.04% соответственно.
PRRIX
2.39%
1.98%
0.63%
6.25%
2.07%
2.36%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRRIX и ^GSPC
PRRIX
^GSPC
Сравнение PRRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и ^GSPC
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.26%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.