Сравнение PRRIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRIX или ^GSPC.
Основные характеристики
| PRRIX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.77% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | 8.03% | 37.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.94% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.55% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.22% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 6.39 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 1.12% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 5.18% | 12.38% |
| Макс. просадка | -19.33% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и ^GSPC составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и ^GSPC
С начала года, PRRIX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.22% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и ^GSPC
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.21%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.