PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRRIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и ^GSPC составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
170.58%
346.45%
PRRIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

0.32

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

PRRIX:

0.48

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.06

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.14

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

PRRIX:

1.08

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

PRRIX:

1.40%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

PRRIX:

4.74%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.33%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PRRIX:

-7.36%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.23% против 11.06% соответственно.


PRRIX

С начала года

1.94%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

0.66%

1 год

1.72%

5 лет

1.97%

10 лет

2.23%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.322.10
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.482.80
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.39
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.143.09
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.0813.49
PRRIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
2.10
PRRIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и ^GSPC

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.36%
-2.62%
PRRIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и ^GSPC

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37%
3.79%
PRRIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab