PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRRIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и ^GSPC составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.78%
281.96%
PRRIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.62

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

PRRIX:

2.42

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.30

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.69

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

PRRIX:

4.83

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

PRRIX:

1.57%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

PRRIX:

4.67%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PRRIX:

-2.50%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.30% соответственно.


PRRIX

С начала года

4.57%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.80%

5 лет

2.37%

10 лет

2.53%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRRIX: 1.62
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRRIX: 2.42
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PRRIX: 1.30
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PRRIX: 0.69
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRRIX: 4.83
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
-0.17
PRRIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и ^GSPC

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.50%
-17.42%
PRRIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и ^GSPC

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.36%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36%
9.30%
PRRIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab