PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRRIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PRRIX и ^GSPC составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.71%
315.92%
PRRIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.48

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

PRRIX:

2.14

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.28

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.70

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

PRRIX:

4.68

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

PRRIX:

1.64%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

PRRIX:

5.18%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PRRIX:

-3.59%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.15% соответственно.

PRRIX

С начала года

3.40%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.54%

1 год

8.00%

5 лет

1.89%

10 лет

2.44%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRRIX: 1.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRRIX: 2.14
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRRIX: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRRIX: 0.70
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRRIX: 4.68
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.46
PRRIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и ^GSPC

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-10.07%
PRRIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и ^GSPC

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 2.86%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86%
14.23%
PRRIX
^GSPC