Сравнение PRRIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PRRIX и ^GSPC составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и ^GSPC
Основные характеристики
PRRIX:
0.32
^GSPC:
2.10
PRRIX:
0.48
^GSPC:
2.80
PRRIX:
1.06
^GSPC:
1.39
PRRIX:
0.14
^GSPC:
3.09
PRRIX:
1.08
^GSPC:
13.49
PRRIX:
1.40%
^GSPC:
1.94%
PRRIX:
4.74%
^GSPC:
12.52%
PRRIX:
-19.33%
^GSPC:
-56.78%
PRRIX:
-7.36%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.23% против 11.06% соответственно.
PRRIX
1.94%
-1.19%
0.66%
1.72%
1.97%
2.23%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и ^GSPC
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.