Сравнение PRRIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PRRIX и ^GSPC составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и ^GSPC
Основные характеристики
PRRIX:
1.62
^GSPC:
-0.17
PRRIX:
2.42
^GSPC:
-0.11
PRRIX:
1.30
^GSPC:
0.98
PRRIX:
0.69
^GSPC:
-0.15
PRRIX:
4.83
^GSPC:
-0.79
PRRIX:
1.57%
^GSPC:
3.36%
PRRIX:
4.67%
^GSPC:
15.95%
PRRIX:
-19.32%
^GSPC:
-56.78%
PRRIX:
-2.50%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.30% соответственно.
PRRIX
4.57%
1.76%
2.38%
7.80%
2.37%
2.53%
^GSPC
-13.73%
-12.06%
-11.77%
-2.50%
13.85%
9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRRIX и ^GSPC
PRRIX
^GSPC
Сравнение PRRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и ^GSPC
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.36%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.